Slik begynner du å handle: Trading Plan Development Før du lærer om handelsplanutvikling, er det viktig å merke forskjellen mellom diskresjonær og systemhandlere. Traders faller vanligvis inn i en av to brede kategorier: diskretionære handelsmenn (eller beslutningsbaserte handelsmenn) som ser på markedene og plasserer manuelle handler som svar på informasjon som er tilgjengelig på den tiden, og systemhandlere (eller reglerbaserte handelsmenn) som ofte bruk noe nivå av handelsautomatisering for å implementere et objektivt sett med handelsregler. 13For det er det ofte sett på som enklere å hoppe inn i handel som en skjønnsmessig næringsdrivende, det er der de fleste handelsfolk starter, avhengig av en kombinasjon av kunnskap og intuisjon for å finne høye sannsynlighet for handelsmuligheter. Selv om en skjønnsmessig handler bruker en bestemt handelsplan, bestemmer han eller hun fortsatt om han eller hun faktisk skal plassere hver handel. For eksempel kan et diskresjonært handelsoverskrift vise at alle kriterier er oppfylt for en lang handel, men de kan hoppe over handelen dersom markedene har vært for hakkete som handelsøkt. 13 13Systems-forhandlere, derimot, følger handelssystemlogikken nøyaktig. Fordi systemhandel er basert på et absolutt sett med regler, er denne type handel godt egnet til delvis eller fullhandel automatisering. For eksempel kan et system kodes ved hjelp av ditt proprietære språk på handelsplatformene, og når strategien er slått på, håndterer datamaskinen all handelsaktivitet (inkludert identifisering av handler, ordreoppføringer, ledelse og utganger). 13 13 Mens diskretionære handelsmenn ikke alltid opererer under et bestemt sett med handelsregler, krever systemhandlere en omfattende handelsplan som tar gjetningen ut av handel og gir konsistens over tid. I denne delen skal vi diskutere hvordan du utvikler en handelsplan i neste avsnitt. Tilbakestesting og Forward Performance Testing introduserer de ulike metodene som brukes for å teste levedyktigheten til en handelsplan. 13 Utvikling av handelsplan 13A handelsplan er et skriftlig sett med regler som definerer hvordan og når du vil plassere handler og inkludere følgende komponenter: 13 marked (er) som vil bli handlet 13Tidens handlere er ikke begrenset til aksjer du har et bredt utvalg av instrumenter som du kan velge, inkludert obligasjoner, varer, valutaer, børshandlede midler, futures, opsjon og e-minis (for eksempel e-mini SampP 500 futures kontrakt). For at handel skal lykkes, må ethvert valgt instrument imidlertid handle under god likviditet og volatilitet. 13 13 Likviditet beskriver evnen til å utføre bestillinger av enhver størrelse raskt og effektivt uten å forårsake en betydelig prisendring. Enkelt sagt, likviditet refererer til hvor enkelt aksjer (eller kontrakter) kan kjøpes og selges. Likviditet kan måles i forhold til: 13 Bredde Hvor stram er budspredningen 13 Dybde Hvor dyp er markedet (hvor mange ordrer hviler utover det beste budet og beste tilbudet) 13 Umiddelbarhet Hvor raskt kan en stor markedsordre utføres 13 Resiliency Hvor lang tid tar markedet til å hoppe tilbake etter at en stor ordre er fylt 13 Markeder med god likviditet har en tendens til å handle med stramt budsjettspread og med nok markedsdybde for raskt å fylle bestillinger. Likviditet er viktig for handelsmenn fordi det bidrar til at ordrene blir: 13 Fyllt 13 Fylles med minimal glidning 13 Fylles uten å påvirke pris 13Volatiliteten vesentlig. På den annen side måler mengden og hastigheten hvilken pris som beveger seg opp og ned i et bestemt marked. Når et handelsinstrument opplever volatilitet, gir det muligheter for handelsmenn å dra nytte av prisendringen. Enhver prisendring om stigende priser i en opptrend eller fallende priser under en nedtrend gir mulighet til å tjene det er vanskelig å tjene penger hvis prisen forblir den samme. 13 13Det er viktig å merke seg at en handelsplan utviklet og testet for e-minis, for eksempel, vil ikke nødvendigvis fungere bra når den brukes på aksjer. Det kan være behov for separate handelsplaner for hvert instrument eller instrumenttype (en handelsplan kan for eksempel fungere godt på en rekke e-minier). Mange handlere finner det nyttig å fokusere først på et handelsinstrument og deretter legge til andre instrumenter ettersom handelsevner øker. 13 Primær diagramintervall som skal brukes til å gjøre handelsbeslutninger 13Hvis intervaller er ofte knyttet til en bestemt handelsstil. Kartintervaller kan være basert på tid, volum eller aktivitet, og den du velger, kommer til slutt ned til personlig preferanse og det som gir mest mening for deg. Når det er sagt, er det vanlig for langsiktige handelsmenn å se på lengre tidsdiagrammer omvendt, kortsiktige handelsfolk bruker vanligvis intervaller med mindre perioder. For eksempel kan en svinghandler bruke et 60-minutters diagram, mens en skalper kanskje foretrekker et 144-tikk-diagram. 13 13Ver oppmerksom på at prisaktiviteten er den samme uansett hvilket diagram du velger, og de ulike kartintervallene gir et annet syn på markedene. Mens du kan velge å inkorporere flere kartingsintervaller i handelen din, vil ditt primære kartintervall bli brukt til å definere spesifikke handelsregistrerings - og utgangsregler. 13 Indikatorer og innstillinger som vil bli brukt på diagrammet 13 Din handelsplan må også definere noen indikatorer som vil bli brukt på diagrammet / diagrammene dine. Tekniske indikatorer er matematiske beregninger basert på handelsinstrumenter tidligere og nåværende pris og volumaktivitet. Det skal bemerkes at indikatorer alene ikke gir kjøp og salgssignaler. Du må tolke signalene for å finne handelsinngangs - og utgangspunkter som samsvarer med din handelsstil. Ulike typer indikatorer kan brukes, inkludert de som tolker trend, momentum, volatilitet og volum. 13 13For å spesifisere tekniske indikatorer, bør din handelsplan også definere innstillingene som skal brukes. Hvis du planlegger å bruke et glidende gjennomsnitt, bør din handelsplan spesifisere et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt eller et 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. 13 Regler for posisjonsstørrelser Posisjonsstørrelsen refererer til dollarverdien av din trad, og kan også brukes til å definere antall aksjer eller kontrakter som du vil handle. Det er veldig vanlig, for eksempel for nye handelsmenn å starte med en e-mini-kontrakt. Etter en gang, og hvis systemet viser seg vellykket, kan handelsmannen handle mer enn en kontrakt om gangen, og dermed øke potensiell fortjeneste (men også maksimere tap). Visse handelsplaner kan kreve at flere kontrakter legges til dersom en viss fortjeneste oppnås. Uavhengig av din strategi for posisjonering, bør reglene angis tydelig i din handelsplan. 13 Opptaksregler 13Frekvens er handelsmenn enten konservative eller aggressive av natur, og dette blir ofte tydelig i deres handelsreglene. Konservative handelsfolk kan vente på for mye bekreftelse før de går inn i en handel, og mangler dermed gyldige handelsmuligheter. Altfor aggressive handelsmenn, derimot, kan være for raske til å komme seg inn i markedet uten mye bekreftelse i det hele tatt. Handelsreglene kan brukes av handelsmenn som er konservative, aggressive eller et mellomrom for å gi et konsekvent og avgjørende middel for å komme inn i markedet. 13 Handelsfiltre og utløsere jobber sammen for å opprette handelsregistreringsregler. Handelsfiltre identifiserer oppsettbetingelsene som må oppfylles for at en handelsoppføring skal skje. De kan tenkes som sikkerhet for handelsutløseren når betingelsene for handelsfilteret er oppfylt, sikkerheten er slått av og utløseren blir aktiv. En handelsutløser er linjen i sanden som definerer når en handel skal inngås. Handelsutløsere kan baseres på en rekke forhold, fra indikatorverdier til kryssing av en prisgrense. Heres et eksempel: 13 Tid er mellom 9:30 og 15:00 EST 13 En prislinje på et 5-minutters diagram har stengt over det 20 dagers enkle glidende gjennomsnittet 13 Det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet er over 50 - dags enkelt glidende gjennomsnitt 13 Når disse betingelsene er oppfylt, kan vi se etter handelsutløseren: 13 Skriv inn en lang posisjon med en stoppgrenseordre for en tick over de forrige linjene høyt 13Not hvordan utløseren spesifiserer bestillingen som vil bli pleide å utføre handel. Fordi bestillingstypen bestemmer hvordan handelen utføres (og derfor fylles), er det viktig å forstå riktig bruk av hver ordretype, ordretypen skal være en del av handelsplanen din. Vennligst se delen Bestillingsformer i denne veiledningen for mer informasjon eller veiledningen Introduksjon til ordretyper for mer grundig dekning. 13 Avgangsregler 13 Det blir ofte sagt at du kan inngå en handel på noe prisnivå og gjøre det lønnsomt ved å avslutte ved riktig tidspunkt. Selv om dette virker altfor forenklet, er det ganske sant. Handelsutganger er et kritisk aspekt av en handelsplan siden de til slutt definerer suksess for en handel. Som sådan krever dine utgangsregler samme mengde forskning og testing som oppføringsregler. 13 13Exit-regler definerer en rekke handelsutfall og kan omfatte: 13 Profitmål 13 Stoppnivåer 13 Stoppestoppnivåer 13 Stopp og omvendtstrategier 13 Tidsutganger (for eksempel EOD slutten av dagen) 13 Som med handelsreglene, Avslutningsordrer som du bruker, bør tydelig fremgå av din handelsplan. For eksempel: 13 Fortjeneste mål: Avslutt med en grenseordre sett 20 kryss over oppføringsprisen 13 Stopptap: Avslutt med et stoppordre sett 10 merker under innløsningsprisen 13 Merk: Den resterende bestillingen må avbrytes for å unngå går inn i en utilsiktet stilling 13Figur 2 viser en mal som brukes til å utvikle en handelsplan som inneholder alle viktige elementer: 13 Handelsinstrumenter 13 Tidsrammer 13 Posisjonsstørrelse 13 Opptaksforhold (inkludert filtre og utløsere) 13 Avgangsregler (inkludert resultatmål, stopp tap og pengestyring) Trading Plan 8211 eksempel mal nedlasting For ikke-TJS brukere, vennligst se følgende salgsfremmende videoer8230 Under følgende utdrag, find you8217ll et eksempel handelsplan mal. Den bør brukes som en veiledning for hvilken type informasjon du måtte ønske å inkludere i din egen detaljhandelsplan. Imidlertid bør hver av de følgende seksjonene behandles i noen form. En handelsplan kan være så enkelt eller så komplisert som du vil (eller trenger) det å være. Selvfølgelig, hvis it8217 er for enkelt, kan det hende at du ikke har nok informasjon til å gjennomføre viktige punkter, regler (andor) strategier i løpet av hver handelssession. Omvendt, hvis it8217 er for komplisert, kan det hende du finner det vanskelig å følge med og gå ut av å bruke det helt. Hovedpunktet i en handelsplan er å holde deg rolig og avslappet under en handel, ettersom alle tenker burde ha vært gjort før innføringen 8211 ikke under handelen din. Profesjonelle handelsfolk er avslappet og sammensatt når de handler. Amatører er nervøse før handelen og hensynsløs under handelen. Hold din trading plan dynamisk Endre det (bare) når din erfaring og kunnskap om markedene (vokser), og din trading aktiviteter amp data analyse forteller deg å gjøre so8230, men aldri under en handel eller handelssesjon Når din trading plan er fullført, you8217ll finne at handel vil bli mer objektiv, du vil være mindre følelsesmessig, og handlingene dine blir mer selektive. Det vil legge til struktur og organisasjon til hver handelssession. Det vil være din allierte når du arbeider med uventede trekk i markedet, i stedet for å gjøre uberettiget avgjørelser når en handel ikke går som forventet. Følg det klassiske markedet som sier, 8220Plan Din handel og handel Din Plan.8221 Handelsplanmal Klikk på bildet for å laste ned (dette er en Microsoft Word-mal). Klikk for å laste ned mall gtgt Lukkemall Eksempel Handelsplan Jeg har innsett at Trading er en av de mest utfordrende og givende yrkene på jorden. Jeg gleder meg over utfordringen, og gjennom: utdanning, konsistensforstærkning, en bestemt handelsplan, riktig tenkemåte og de riktige verktøyene, vil jeg overvinne utfordringene og lykkes og trives i den finansielle handelsarenaen. Dette vil tillate meg å styre min egen vei og skjebne uten å stole på noen andre for mitt velvære. Hva er min tilnærming? Min begynnende tilnærming er å dra nytte av kortsiktige trender i aksjemarkedet, mens du bruker den daglige (diagram) tidsrammen for å skanne etter potensielle 8220Swing8221-handler som vil bli holdt for en til noen dager, muligens uker eller inntil trenden er avsluttet eller målet mitt er nådd. Når jeg finner konsistens i denne mindre hyppige tidsrammen, vil jeg forsøke å duplisere suksessen min på de hyppigere intradagtidene. Månedlig 8211 For å aldri la et 8216planned8217 mulighetskort passere. Å følge min handelsplan uten forbehold. Planlegg å slå 8220singles amp doubles8221, å vite at 8220home-runs8221 kommer over tid. Hold deg konsekvent Årlig 8211 For å øke risikoen min kontinuerlig når dataene mine forteller meg, er det tilrådelig å gjøre det. Å fortsette å lære gjennom mine daglige aktiviteter for å være i markedet og gjennom videreutdanning. Å holde handelskostnader til et minimum. Å se en stadig økende egenkapitalkurve Langtidsopphold 8211 For å handle for livet Å ha flere kontoer 8211 En for inntekt via Day trading, en for Wealth via Swing trading. Dette vil tillate meg å etter hvert bygge opp en pensjonskonto der jeg kan handle innenfor en Roth 401K Plan. Hva er mine mål: Å være trend-trader, vil jeg søke å oppnå ikke mindre enn en 50-vinners prosent, med en samlet fortjeneste på ikke mindre enn 1,5. Hvilke markeder vil jeg handle: Jeg vil bare fokusere på aksjemarkedene for nå, men vil se for å duplisere suksesser i andre markedsarenaer når tiden min tillater større handelsfrekvens. Hvilke tidsrammer vil jeg handle: Daglige oppsett (bare) i min første handelsfase. Hvilke oppsett vil jeg handle: Jeg skal skanne etter følgende to konfigurasjoner av 8220trend8221: 1) BasingBreakout nær 20ma, 2) Pullback til Minor Support eller ved 20ma. Alle bestillinger vil bli begrensede ordrer til Ask pris når en handelsbekreftelse er oppnådd. Hvis hele aksjeprisen ikke ble gjennomført, vil jeg søke å legge til likviditet ved å kjøpe de resterende aksjene til den nåværende budprisen. Hvor vil jeg plassere mine stopper: Mine stop-tap priser vil alltid bli bestemt før oppføring, og vil være på logiske hoved-pivot steder på diagrammet som I8217m handler fra. Avgang tar profitt (andor) trail-stop-regler: Halvgevinst vil bli nærmet seg et forhåndsbestemt punkt av støttestøtte, som må representere et 2: 1 rewardrisk-forhold. Endelig fortjeneste vil bli tatt etter en bekreftelse på slutten av den nåværende trenden (fra oppføringsskjema), med mindre det ultimate målet har blitt oppnådd først. Risikostyringsregler: Min handelsrisiko (1R) vil være 1 av dagens (dagjustert) handelskapital. Jeg vil ikke ha mer enn 4R i fare på en gang. Pre-markedsaktiviteter, eller rutine: Logg inn på handelsplattform. Gjennomgå indeksdiagrammer for kortsiktig bias. Bruk Yahoo Finance til å gjennomgå Inntektsrapporter og logge inn på Trade Ideas-skanner for nye handelsmuligheter. Last inn potensielle handler i lange og korte tittelister. Angi varsler nær inngangspunkter. Postmarkedsaktiviteter, eller rutine: Oppdater TJS Journal. Ta skjermbilder av lukkede handler og hyperkobling til tilhørende handelsjournaloppføring. Gjennomgå alle åpne handler for mulig neste dags handling. Gå gjennom eventuelle lukkede handler for å avgjøre om planen ble fulgt (eller ikke). Merk opp SPY og Q8217s diagram for neste dag forspenning. Clean-up trading plattform. Hvilke verktøy vil jeg bruke til min handelsvirksomhet: Falcon Trading Computers 8211 handelscomputer Super Trader Pro 8211 kartleggingsplattform Yahoo Finance. Trade Ideas 8211 skanning programvare og muligheter Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite. trade recordingtracking journal Gjennomgå notater og skjermbilder av hver handel 5-8 dager etter avslutning og etter alle forstyrrelser og følelser har gått ned. Skriv notater i tidsskriftets seksjoner av TJS om hvordan fremtidige henrettelser, ledelse og utganger kan forbedres. Bi-ukentlig, sjekk TJS Tracking sheet for å se hvilke underkategorier som produserer positiv forventning (med frekvens). Endre 8216plan8217 i henhold til oppdatert informasjon. Les en ny handelsbok en måned fra min utvalgte gruppe handelsrådgivere. Delta på to seminarkonferanser om året når mine valgte handelsforfattereforfattere skal være undervisning eller kringkasting. Discipline amp Mindset notater: Jeg vil overholde (5) grunnleggende sannheter amp 8220Trader8221 tankegang, fra forfatter Mark Douglas av 8220Trading i Zone8221. 8220Anything8221 kan skje Jeg trenger ikke å vite hva som skal skje neste for å tjene penger. Det er en tilfeldig fordeling mellom gevinststamper for en gitt variabel som definerer en kant. En kant er ingenting mer enn en indikasjon på en høyere sannsynlighet for at en ting skjer over en annen. Hvert øyeblikk i markedet er unikt. Mine Golden Rules (andor) Trading Commandments: Jeg vil være disiplinert hver dag, og i enhver handel. Jeg vil være min egen handel 8220self8221, aldri trading another8217s plan. Jeg elsker å ta små tap. Jeg vil alltid tjene retten til å handle større. Jeg er ikke avhengig av handel bare for å se hva som skjer. Jeg vil bare handle med høy belønning oppsett som har sannsynlighetene i deres favør. Jeg vil være en murer 8211 som gjør samme type handler igjen og igjen. Når jeg finner et oppsett, tøver jeg ikke en gang i en handel, analyserer jeg ikke over. Jeg vil alltid holde en detaljert trading loggbok og vil handle på hva det forteller meg. Alt jeg gjør vil være for suksess for min virksomhet. Dette er et levende dokument8230 Det kan endres etter hvert som min erfaring øker, og andor min kunnskap om markedene øker. Klikk for å vise eksempel gtgt Lukk - Trading Plan exampleFree Excel handelsloggmal Jeg har satt denne handelsloggen sammen i Excel - trodde noen av dere kanskje synes det er nyttig. Ta en titt på den medfølgende ordfilen, da det er et par løse ender. Forhåpentligvis vil det utvikle seg og bli re-postet fra tid til annen. Rogh T2W Edit På forespørsel fra Rogh, er den første versjonen av malen som er omtalt ovenfor fjernet - siden det er en oppdatert versjon - vennligst bla ned Sist endret av timsk 7 mars 2011 klokka 11:37. Årsak: Lagt til redigering ved OP-forespørsel Følgende medlemmer liker dette innlegget: timsk 4 mars 2011, 12:03 pm Ble medlem Dec 2010 Re: Free Excel trading loggmalen (V3) Heres den nyeste versjonen av et gratis Excel-verktøy jeg utviklet for å analysere hver handler risikofaktorer, i form av rewardrisk ratio og R multiple. Det er også nyttig når man tester nye handelssystemer for å måle forventningene sine. Du er velkommen til å bruke det som du ønsker. Det er ikke bra for intradaghandel fordi det tar for lang tid å skrive inn data, men for lengre sikt handler, hjelper meg å være oppmerksom på kapitalbeskyttelse. Noen få poeng: De opprinnelige oppføringene er fiktive bare brukt til testing (Det er bedre å bare overskrive dem enn å slette dem og risikere å miste formlene). De gule kolonnene er de eneste som krever datainngang. Cellfeilmeldinger (for eksempel div0) vedrører tomme eller 0 innholdsceller og korrigerer seg på tilsvarende datainngang. Noen kolonneforklaringer: Belønningsrisikoforhold Et forhold brukt av mange investorer til å sammenligne forventet avkastning av en investering til mengden risiko som er foretatt for å fange disse avkastningene. Dette forholdet beregnes matematisk ved å dividere mengden profitt som næringsdrivende forventer å ha gjort når posisjonen er stengt (dvs. belønningen) med det beløpet han eller hun står til å tape hvis prisen beveger seg i uventet retning (dvs. risikoen). investopediatermsrriskrewardratio. asp ComStamp Commission avgifter pluss stempelavgift. (Kommisjonen fastsatt til 2x8. Stempelavgift 0,5 av anskaffelseskost) Netto PL Gevinst eller tap inklusive provisjon og avgifter. R flere R Multiple: PampL delt med den opprinnelige risikoen. Du vil at tapene dine skal være 1R eller mindre. Det betyr at hvis du sier at du kommer ut av en lager når den faller fra 50 til 40, får du faktisk når den faller til 40. Hvis du kommer ut når den faller til 30, er tapet mye større enn 1R. Det er to ganger det du planla å tape eller 2R-tap. Og du vil unngå den muligheten til enhver pris. Du vil ha fortjenesten din til å være mye større enn 1R. For eksempel kjøper du en aksje på 8 og planlegger å komme seg ut dersom den faller til 6, slik at ditt første 1R-tap er 2 per aksje. Du får nå et overskudd på 20 per aksje. Siden dette er 10 ganger hva du planla å risikere, kaller vi det 10R-fortjeneste. Iitmsm-risiko-og-r-multiples. htm Forventnings gjennomsnitt (gjennomsnitt) av R-multiplum. Forventning gir deg den gjennomsnittlige R-verdien som du kan forvente fra systemet over mange bransjer. Sett på en annen måte, forventet forteller deg hvor mye du kan forvente å gjøre i gjennomsnitt, per dollar risikert, over en rekke handler. Kjernepunktet i all handel er det enkleste av alle konseptene som bunnlinjenesultatene må vise en positiv matematisk forventning for at handelsmetoden skal være lønnsom. Håper du finner det nyttig
No comments:
Post a Comment